Date post: | 06-Aug-2015 |
Category: |
Economy & Finance |
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Informativa sui rischi
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.Documento completo su XM.com
Indici di Volatilità
10/02/2015
Lorenzo Sentino
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Premesse
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Premesse
In questo webinar potrebbero essere utilizzati tutti i concetti
studiati nei precedenti incontri e rivalutati o migliorati.
l E' possibile ottenere le slide dei precedenti webinar gratis
l E' possibile ottenere le registrazioni video dei precedenti
Webinar solo se avete un conto Real aperto tramite We-
Trading.eu
La volatilità è un indice che esprime la forza dei trend in un determinato periodo rispetto ad un
periodo precedente.
Esempio:Se in 1 ora un cross si muove di 10 pips e l'ora
successiva di muove di 50 pips allora è aumentata la volatilità
Che cosa è la volatilità?
La volatilità si presenta soprattutto quando di sono particolari notizie finanziarie su un titolo o una commodity o notizie macro economiche che
influenzano indici o valute.
Quindi prestate attenzione ai periodi piatti prima del rilascio delle news finanziarie!
Che cosa è la volatilità?
Esistono diversi strumenti per calcolare le volatilità come:
l Bande di Bollinger (già discusse nei precedenti webinar)l ATRl ADX
l William %R
Indici per misurare la volatilità
ATR (Average True Range)
Un basso livello dell'ATR indica un mercato tranquillo che si muove in un piccolo intervallo di prezzo, mentre alti valori
dell'ATR indicano un trading intenso in un ampio intervallo di prezzo. Un lungo periodo di basso livello di ATR sfocerà, più probabilmente, in una veloce continuazione del cambiamento nella medesima direzione oppure una svolta nella direzione
opposta. Dunque: più piccolo è il valore di ATR e meno definita è la direzione del trend, più alto è il valore di ATR e
maggiore è la probabilità di un'inversione del trend.
Indici per misurare la volatilità
l Non fornisce indicazioni sulla direzionel Non fornisce informazioni sulla durate di un
movimentol Sviluppato per il mercato delle materie prime nel
1978 da Welles Wilderl La sua formula include lo studio delle medie di
prezzi di close, massimi e minimi rispetto al passato a N periodi
l Solitamente si usa su TF Daily a 14 periodi
ATR
ADX (Average Directional Movement)
Anche questo indicatore è stato creato da Wilder per il mercato delle Commodities su base
giornaliera. l Misura la forza del trend
l Non ci indica una direzionel Sono stati aggiunti i valori +DI e -DI per studiare
la direzione del trend
ADX (Average Directional Movement)
Trend Rialzista quando +DI > -DITrend Ribassista quando -DI > +DI
Trend quando ADX > 25 (quindi si segue una logica di trend following)
Se ADX < 25 allora si deve valutare una logica di contro-trend
ADX (Average Directional Movement)
Difetti:
Nelle fasi laterali crea numerosi falsi segnali prima che ci si accorge di essere dentro un trend
laterale
l Oscillatore William %R
Ideato da Larry Williams nel 1973, uno dei migliori trader americani contemporanei.
La logica di base è simile a quella dell'RSI o dello Stocastico
IperComprato sopra -20IperVenduto sotto -80
l Oscillatore William %R
Punti di Forza – Studio Divergenze Prezzi - Indicatore
Una divergenza ribassista si ha nel momento in cui i prezzi fanno nuovi massimi mentre
l’oscillatore presenta massimi decrescenti. Una divergenza rialzista si ha se i prezzi fanno segnare nuovi minimi mentre sull’oscillatore si
hanno minimi crescenti.
l Oscillatore William %R
Punti di Forza – Studio Divergenze Prezzi - Indicatore
Si tratta di situazioni che non si verificano molto spesso, ma quando capita di imbattersi in una
divergenza con il W %R si ha l’opportunità di un trade ad alte probabilità di successo.
Cross Correlati
Un esempio di cross correlati sono:
GBPUSD e EURUSD che danno vita a EURGBP
Infatti
(EUR/USD) / (GBP/USD) = EUR/GBP
Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?
Se si aprisse una posizione sullo stesso cross si crea un Hedge che blocca una perdita o un
guadagno ed equivale ad aver chiuso la posizione a stop loss o a take profit
Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?
Se invece il trader utilizza una posizione contraria su un cross correlato ottiene un effetto di copertura simile all'Hedge ma con alcuni
Vantaggi.
Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?
Vantaggi:I due cross possono equilibrarsi nei movimenti e determinare una situazione di controllo del rischio come se fosse un Hedge
Ma...
Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?
Vantaggi:Molte volte accade che la correlazione in determinati momenti non è perfetta e il trader ne può approfittare. Esempio:
EURUSD Scende mentre GBPUSD sta fermo
Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?
Vantaggi:A questo punto avrete intuito che gli scenari possibili sono diversi e se il trader fa leva sul cross che ha maggiore forza potrà ottenere un ritorno economico positivo coprendosi dal rischio della posizione correlata
Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?
Svantaggi:È possibile che il trader ottenga dei rischi superiori a quelli predeterminati se la correlazione non è calcolata bene con i lotti per le coperture
Quale è il Cross più forte?
EURUSD o GBPUSD? Quale scegliere?
Come detto prima, EURGBP è il derivato delle due precedenti, quindi il trader deve analizzare il derivato e poi lavorare sui cross genitori. Se EURGBP ha una tendenza rialzista allora è EURUSD ha una forza rialzista maggiore rispetto a GBPUSD
1.Studiare lo storico2.Non avere mai fretta3.Ogni momento è buono?4.Analisi rischio/rendimento5.Prevedere in anticipo i movimenti?6.Accettare le perdite
Aspetti Psicologici da gestire
Alcune informazioni utili:
Le slide saranno disponibili dietro richiesta via email al supporto di XM o a Lorenzo Sentino.
Le registrazioni video saranno disponibili a fine ciclo dei webinar per tutti i clienti che effettuano un
deposito
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