Date post: | 14-Feb-2019 |
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Analisi dei rischi di progetto
Individuazione, descrizione e valutazioni dei rischi.
Gestione del rischio.
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 3
Il rischio nei progetti
� Il rischio consiste nella probabilità che il progetto non consegua una o più delle prestazioni QTC pianificate;
� Il rischio è una componente ineliminabile di ogni progetto;
� Senza rischio non c’è un progetto, ma un’attività “ordinaria”;
� Il rischio non può essere eliminato del tutto dal progetto, ma può essere gestito.
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Origine del rischio nei progetti
� Le fonti di incertezza di un progetto, origine e causa del rischio, sono legate a molteplici fattori esogenied endogeni all’organizzazione:� Alla pianificazione del progetto;
� All’identificazione dei bisogni del cliente;
� Alla traduzione dei bisogni del mercato in specifiche tecniche;
� La conoscenza e dominio della tecnologia;
� Al mutamento dell’ambiente competitivo;
� Al comportamento dei concorrenti;
� Alla natura e disponibilità delle risorse.
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 5
Il Risk Management
� Può essere definito come l’insieme di azioni “reattive”e “proattive” finalizzate a:
� massimizzare la probabilità che si verifichino eventi positivi per il progetto e
� minimizzare la probabilità che si verifichino eventi negativi per il progetto.
� Le azioni reattive intervengono “a posteriori”, dopo che l’evento negativo si è verificato;
� Le azioni proattive intervengono “a priori”, prima che l’evento negativo si verifichi.
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 6
Le fasi del Risk Management -1STEP 1
Pianificazione del piano
di gestione dei rischi
STEP 2
Identificazione dei rischi
STEP 3
Analisi qualitativa
dei rischi
STEP 4
Analisi quantitativa
dei rischi
STEP 5
Pianificazione della
risposta ai rischi
STEP 6
Monitoraggio e controllo dei
rischi
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Le fasi del Risk Management
Lista di priorità dei rischi (da estremi a bassi)Analisi qualitativa dei rischi
Registro dei rischi (“Risk log”)Identificazione dei rischi
Piano di Risk MangementPianificazione della gestione dei rischi
DeliverableFase del Processo
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Le fasi del Risk Management
Piano di valutazione e piano correttivo, aggiornamento del piano di risposta ai rischi e della checklist di identificazione dei rischi nei futuri progetti
Monitoraggio e controllo dei rischi
Piano di risposta o mitigazione dei rischiPianificazione della risposta ai rischi
Analisi della probabilità del progetto di raggiungere gli obiettivi di tempo e costo
Analisi quantitativa dei rischi
DeliverableFase del Processo
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 9
La matrice probabilità/impatto
Probabilità
Evento
Impatto sul progetto
906030
271890,3
5436180,6
8154270,9
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 10
Tecniche per l’identificazione dei rischi
� Braistorming
� SWOT analysis
� Diagrammi “causa-effetto”
� Decision Tree
� Metodi Stage-Gate
� Modellizzazione delle variabili incerte
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 11
Diagrammi “causa-effetto”
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 12
Frase Storica
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Analisi dei rischi di progetto
Individuazione, descrizione e valutazioni dei rischi.
Gestione del rischio.
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Il progetto come investimento
� Un progetto può essere visto come un investimento in un contesto di incertezza.
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Alcune definizioni
� Se investo PV (“valore attuale”) oggi al tasso annuale r, riceverò dopo N anni la cifra FV (“valore futuro”):
� Viceversa, se voglio ottenere dopo N anni la cifra FV attraverso un investimento che rende r, dovrò investire oggi PV:
� Si dice che il valore attuale di FV è PV.
( )Nr
FVPV
+=
1
( )NrPVFV +⋅= 1
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Quanto vale €1 di oggi tra 5 anni ?
Valore Attuale di € 1
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
0 5 10 15 20 25
Anno
€
10%
3%
20%
L’inflazione riduce il valore del denaro
Ricevere € 1 tra 10 anni èequivalente a ricevere oggi € 0,38 (con un rendimento del 10%)
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Valore Attuale Netto del Progetto
( )∑= +
=N
tt
t
r
FNPV
0 1
N: numero di periodi;
Ft: flussi di cassa attesi a t
R: tasso di attualizzazione
� Un progetto può essere interpretato come un investimento;
� La formula del Valore Attuale Netto del progetto (NPV – Net Present
Value), in ipotesi di certezza, è data dalla formula riportata;
� NPV esprime la “fattibilità” economica del progetto:
� Se NPV > 0 è conveniente portare avanti il progetto;
� Se NPV < 0 NON è conveniente portare avanti il progetto.
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Albero Decisionale
� L’analisi del rischio mediante l’analisi reticolare delle decisioni (Decision Tree Analysis) è uno strumento utile per orientare le decisioni che prevede:
� STEP 1. Identificare all’interno della struttura del progetto i momenti di snodo/rischio;
� STEP 2. Attribuire a ciascun momento di snodo/rischio i possibili “outcomes” e probabilità;
� STEP 3. Valutare l’impatto di ogni outcomes sul Tempo, Prestazioni e Costi del progetto;
� STEP 4. Valutare l’impatto medio delle outcomes sul Tempo, Prestazioni e Costi del progetto.
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Esempio Albero Decisionale
� Una casa editoriale sta progettando il lancio di un nuovo periodico di nicchia:� Fase 0. La società esegue una ricerca di mercato per verificare la dimensione della nicchia;
� Fase 1. A seconda degli esiti della ricerca, la societàdecide di procedere con il lancio pilota;
� Fase 2. Analisi dei dati di vendita ed eventuale estensione del lancio pilota su scala nazionale;
� Fase 3,4,5. Ipotesi formulate relative ai flussi di cassa attesi nei 3 anni successivi all’estensione su scala nazionale.
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 20
Esempio Albero Decisionale
- € 1.000
Fase 0
STOP
30%
- € 3.000
70%
Fase 1
STOP
40%
- € 30.000
60%
Fase 2
€ 8.000
30%
€ 35.000
40%
€ 30.00030%
€ 30.000
€ 10.000€ 9.000
€ 30.000
€ 45.000€ 40.000
Fase 3 Fase 4 Fase 5
Le Fasi 0, 1, 2 rappresentano momenti di snodo del Progetto che danno luogo a diversi scenari caratterizzati da una probabilità di occorrenza .
Le cifre indicate sopra i segmenti corrispondono agli importi spesi o guadagnati durante la Fasi.
Qual è il valore “medio” del progetto ?Conviene attuare il progetto ?
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 21
Esempio Albero Decisionale
€ 10.463NPV atteso:1TOTALE
-€ 300 - 1.000 0,304
-€ 1.044 - 3.727 0,283
-€ 1.279 - 10.154 0,132
€ 4.175 33.137 0,131
€ 8.910 53.037 0,170
NPV*q(c)NPV
(10%)Prob.q(c)
Evento
( )∑= +
=N
tt
t
r
FNPV
0 1
N: numero di periodi;
Ft: flussi di cassa attesi a t
R: tasso di attualizzazione
Formula del Valore Attuale
Netto del progetto (NPV):
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 22
Esempio Albero Decisionale
� Sia in fase di pianificazione che durante il progetto i dati in
tabella ci dicono che:
� Il progetto deve essere intrapreso/continuato solo se
riesco a governare i momenti di rischio in modo che si
verifichini gli eventi 1 o 2;
� Ovviamente, nelle ipotesi che:
� Si riesca ad esplicitare a priori le probabilità che
acccadano gli eventi rischiosi;
� La funzione obiettivo sia l’NPV e quindi il decisore voglia
solamente massimizzare il valore monetario del progetto.
04/05/2009 Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione Progetti per Studenti di Scienze 23
Analisi Quantitativa dei Rischi
� Si base su modelli complessi che seguono l’evoluzione del valore di una variabile incerta;
� Uno dei modelli più utilizzati è moto browniamo geometrico:
dtdtS
dS ⋅⋅+⋅= εσαdS/S: variazione % del valore della variabile
αααα: deriva del processo
σσσσ: deviazione standard del rendimento atteso
εεεε: variabile casuale normalmente distribuita
dt : incremento temporale