Rischio di credito: modelli e strumenti in una banca del territorio
Mazzonetto SimoneChief Risk Officer - Chief Compliance Officer
Banca Padovana Credito Cooperativo
03 giugno 2013Fondazione Cuoa
Agenda
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico
Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.
L’obiettivo è di poter capire preventivamente se il credito che si sta erogando sia «BAD» or «GOOD»
Un efficiente processo del Credito lo si può cosi di seguito rappresentare
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico
Il Rischio di Credito possiamo considerarlo come un rischio «derivato» ossia nasce quando la posizione entra a far parte del Book della Banca. Occorre pertanto, ancor prima che la posizione entri a far parte del Book della Banca predisporre dei presidi efficaci.
Al fine di mitigare il rischio di Credito e proteggere la Banca di rischi eccessivi occorre innanzitutto mitigare:
1.Il Rischio strategico
2.Il Rischio Operativo
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico
Occorre dotarsi di politiche strategiche annuali relativamente
all’assunzione del rischio di credito definendo :
1.Settori economici su cui puntare o su cui ridurre l’esposizione;
2.Target del costo del Credito;
3.Tipologie di forme tecniche;
4.Sistemi di CRM;
Tale documento (cd Credit Policy) predisposto annuale che viene
redatto sia ai fini di carattere strategico che ai fini ICAAP per
determinare il capitale prospettico della Banca.
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico
Occorre dotarsi di un efficiente processo del credito in termini di:
1.Concessione
2.Monitoraggio
3.Contenzioso
Processo del Credito
Sistemi di misurazione
Integrazione del processo
I sistemi di misurazione sono forniti da un sistema dipartimentale che permette di valutare il merito creditizio del cliente da affidare
Il sistema è di fatto integrato nel processo del credito. Il Regolamento di processo suddivide le deleghe su una approccio basato sul rischio.
Sistemi di misurazione
La Banca si è dotata di un sistema dipartimentale il quale provvede a fornire, con cadenza mensile, lo scoring del cliente attraverso l’insieme delle analisi congiunte di dati andamentali
Scoring
La valutazione, tuttavia, è data dalla composizione di un insieme di variabili
Valutazione