Informativa sui rischi
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.
Sistema di Trading con Bande di Bollinger
09/09/14
Lorenzo SentinoWww.We-Trading.eu
Strategie con le Bollinger bands
Le bollinger bands ci danno diverse informazioni e così nascono diverse tecniche di trading. Impareremo a gestire i seguenti pattern:
1) Strategia di Trading Bollinger + RSI2) Trading Media Mobile Centrale + Bande esterne + Supp/Res3) Bollinger 20 periodi + Bollinger 50 periodi
L'indicatore RSI (Related Strenght Index) è uno degli indicatori più conosciuti e usati grazie alla sua affidabilità.
L'indicatore mette in relazione il trend di prezzo attuale con il trend di un periodo precedente.
Questo indicatore ha lo scopo di trovare i momenti di ipercomprato (overbought) o ipervenduto (oversold) studiando le oscillazioni
parametrizzati tra 0 e 100.
Il livelli solitamente studiati sono 70 per l'ipercomprato e 30 per l'ipervenduto.
Il periodo di osservazione suggerito dal suo ideatore, Wilder, è di 14 giorni.
Presentazione dell’indicatore RSI
Esempio di grafico con indicatore RSI
1 - Bollinger bands e Divergenze RSI
Le bollinger bands ci danno diverse informazioni e così nascono diverse tecniche di trading. In particolar modo è possibile coniugare l'indicatore RSI per filtrare alcuni dati attraverso l'analisi di divergenze di trend.
1 - Bollinger bands e divergenze con l'RSI
Se ad esempio i prezzi creano un nuovo massimo sulle bande superiori ma l'RSI è ribassista (quindi divergente) il segnale rialzista non è confermato ma anzi si crea un'occasione ribassista.
Diametralmente opposto è la conferma di un segnale di vendita: se si crea un minimo sulla banda inferiore e nel contempo l'RSI è rialzista (divergente) si annulla il segnale di vendita.
1 - Bollinger bands e divergenze con l'RSI
1 - Bollinger bands e divergenze con l'RSI
2 - Media Mobile Centrale + BB esterne + Supp/Res
Una delle regole principali delle Bollinger Bands è l'alternanza dei prezzi sulle bande esterne. I prezzi tendono a toccare le bande opposte con regolare alternanza.
GRAFICO
2 - Media Mobile Centrale + BB esterne + Supp/ResIl trader può beneficiare di questi concetti valutando di entrare sui breakout della media centrale con direzione la BB esterna.
Regole:
1) si individua il trend principale sul TF superiore 2) si individuano i supporti o le resistenze principali3) si entra nella direzione del BreakOut in linea con il Trend Principale e con le curve di supporto e resistenza
2 - Media Mobile Centrale + BB esterne + Supp/Res
Test della media centrale di Bollinger
Il BreakOut può essere non immediato e realizzare figure laterali con test sui supporti di breve o sulla media centrale di bollinger. Tali punti di ingresso sono tra i meno rischiosi e permettono di impostare un Risk/Reward di almeno 1 a 3
2 - Media Mobile Centrale + BB esterne + Supp/Res
3 – BB 20 periodi + BB 50 periodi
Un'altra informazione immediata che le BB riescono a fornire al trader è il livello di volatilità del momento. In un momento di calma abbiamo bassa volatilità e quindi si presume che presto si presenterà un trend forte.
Il trader deve valutare questi momenti per piazzare ordini che permettono di sfruttare il possibile futuro movimento.
3 – BB 20 periodi + BB 50 periodi
Nei momenti di Lateralità si ottengono diversi falsi segnali, ovvero aree critiche di lavoro.
A fine di filtrare i falsi segnali ho elaborato uno schema di analisi del trend utilizzando simultaneamente 2 settaggi delle Bollinger Bands:
1) BB a 20 periodi per piazzare gli ordini2) BB a 50 periodi per filtrare gli ordini
3 – BB 20 periodi + BB 50 periodi
3 – BB 20 periodi + BB 50 periodi
Quando vendere?
GRAFICO